企鹅寻宝记把玩法放在了“找宝藏”这件事上，玩家带着企鹅进入冰雪世界后，不是单纯跑图，而是要自己判断路线、寻找藏在地图里的宝箱和特殊地点。
冰原地图里会分布各种宝藏点，有些直接摆在雪地上，有些藏在冰洞、遗迹或者被冰层覆盖的区域。找到位置后就能进行挖掘或开启，里面可能出现金币、宝石、化石以及其他收藏物。
随着探索范围扩大，企鹅会遇到越来越多的地图区域。雪地只是开始，后面可以延伸到冰川、雪山、极地遗迹等场景，每张地图都有自己的宝藏收集目标。
游戏里还可以把“宝藏图鉴”做成一个长期收集线。普通宝物比较容易找到，特殊宝物则需要完成指定探索条件才能出现。玩家每次找到新的收藏品，都能补充自己的宝藏图鉴。
企鹅本身则负责陪伴整个探险过程，可以更换外观、装备探险工具。不同装备主要服务于探索，让玩家能够进入之前无法到达的区域。
这样玩下来，重点并不是单纯刷任务，而是看地图找线索→发现藏宝点→开启宝箱→补充图鉴→寻找隐藏宝物→继续深入冰原，寻宝本身就是游戏最大的乐趣。
